Period NIM (percent) Treasury Yield Spread (basis points)

12/1/1989

4.21

0.00000

3/1/1990

4.14

40.00000

6/1/1990

4.22

66.33333

9/1/1990

4.25

98.33333

12/1/1990

4.24

118.33333

3/1/1991

4.13

181.00000

6/1/1991

4.25

239.33333

9/1/1991

4.38

240.00000

12/1/1991

4.35

267.66667

3/1/1992

4.43

330.33333

6/1/1992

4.55

360.66667

9/1/1992

4.66

346.66667

12/1/1992

4.66

360.00000

3/1/1993

4.54

325.66667

6/1/1993

4.61

295.66667

9/1/1993

4.61

254.66667

12/1/1993

4.52

247.33333

3/1/1994

4.39

274.66667

6/1/1994

4.55

298.33333

9/1/1994

4.66

272.66667

12/1/1994

4.66

240.00000

3/1/1995

4.56

156.66667

6/1/1995

4.52

84.33333

9/1/1995

4.51

79.33333

12/1/1995

4.50

47.66667

3/1/1996

4.38

84.00000

6/1/1996

4.47

156.33333

9/1/1996

4.53

153.66667

12/1/1996

4.52

123.33333

3/1/1997

4.41

136.66667

6/1/1997

4.51

150.66667

9/1/1997

4.53

106.00000

12/1/1997

4.49

67.66667

3/1/1998

4.36

39.66667

6/1/1998

4.39

48.33333

9/1/1998

4.39

24.66667

12/1/1998

4.29

30.33333

3/1/1999

4.16

45.66667

6/1/1999

4.27

95.33333

9/1/1999

4.36

109.00000

12/1/1999

4.37

93.66667

3/1/2000

4.32

78.33333

6/1/2000

4.37

28.66667

9/1/2000

4.31

-30.66667

12/1/2000

4.23

-63.00000

3/1/2001

4.08

10.33333

6/1/2001

4.08

152.33333

9/1/2001

4.11

174.00000

12/1/2001

4.15

282.66667

3/1/2002

4.15

332.00000

6/1/2002

4.28

335.33333

9/1/2002

4.30

258.66667

12/1/2002

4.20

265.00000

3/1/2003

4.04

274.33333

6/1/2003

4.05

256.00000

9/1/2003

4.06

328.33333

12/1/2003

4.08

335.33333

3/1/2004

4.01

309.00000

6/1/2004

4.04

350.33333

9/1/2004

4.13

279.00000

12/1/2004

4.15

213.33333